Скользящие средние: что это в Трейдинге и как пользоваться Индикатором

Скользящая средняя в трейдинге или Moving Average – это индикатор, который достаточно часто используется на биржевых торгах. Они помогают трейдерам оценивать ситуацию на валютном рынке и принимать правильные решения.

Скользящая средняя — что это такое в трейдинге

Индикаторы основаны на формулах и являются математическим способом фильтрации. Таким образом, они помогают трейдерам:

• определять движения цен на бирже, определять силы у степень их затухания;
• определять флэт;
• грамотно открывать или закрывать трейдерские позиции.

Применение при торгах индикатора Moving Average является наиболее простым способом определения выгодных позиций при биржевых сделках.
Технический индикатор суммирует цены инструментов трейдинга и разделяет их на количество временных промежутков. При этом, средняя ценовая линия растёт, снижается или стоит на месте.

Преимущества индикатора:

• сглаживание цен и устранение их резких скачков и спадов в процессе трейдинга;
• предположение последующего направление тренда.

Суть метода moving average

В чем же суть метода скользящей средней? Она сглаживает временные ряды для того, чтобы исключить воздействие случайных элементов торгов. Метод актуален при прогнозировании трендов и предварительной обработке данных.
Метод позволяет заменить первоначальные значения участников тренда средним количественным значением. Здесь применяется «окно», где член, находящийся по середине окна, меняет свое значение на среднее арифметическое.
При изучении индикатора выделяют 2 типа метода:

• простое;
• взвешенное сглаживание.

Простое сглаживание – это замена числовых значений ряда на среднее арифметическое число по выбранному окну. Формула:

X(k)=1nn+k∑t=kX(t), где

• n – период сглаживания значений;
• k – порядковый номер членов торгового ряда, который меняется на среднее арифметическое.

Размер выбранного окна определяется временным рядом, целями изучения. Определение этого параметра зависит только от участника трейдинга и определяется им. От размера окна зависит сглаживание: чем оно больше, тем сильнее разглаживаются показатели. Соответственно, чем больше окно, тем больше вероятность подавления колебаний, которые могли бы быть полезными для торгов. Если пределы окна равны длине ряда , то все члены будут равны и примут среднее значение. Это влечёт за собой ущерб информации об изменениях в процессах трейдинга.
В процессе взвешенного сглаживания весы, которые отражают размер вклада члена трейдингового ряда в закономерности процесса торгов, берутся вместе со средними значениями ряда. Значение данного показателя оценивается путем применения метода наименьших квадратов.

Формулы расчета индикатора

Построение MA производится путем применения индикаторов:

1. Простая (SMA).
2. Экспоненциальная (EMA).
3. Сглаженная (SMMA).
4. Линейно-взвешенная (LWMA).

Простая скользящая средняя (SMA)

Рассчитывая индикатор SMA суммируются цены закрытия каждой свечи за определённый временной промежуток, а затем сумма цен разделяется на периоды.

Посредством мувинг эверейдж выравнивается цена каждого дня торгов. Если же за временной промежуток наблюдались резкие скачки цен, то SMA выровняет их и учёт как нормальная ценовая динамика.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Выявление параметра EMA происходит посредством сложения прежней и средней цены в трейдинге на момент закрытия торгов трейдинга. Максимальная удельная величина при расчете EMA:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P)), где

• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
• EMA (i — 1) — значение за предыдущий период;
• P — доля от значения цен.

EMA в трейдинге наиболее распространена при расчете. EMA разрешает все недочеты классической модели, так как наиболее подробно показывает ситуацию на бирже.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Если обычная скользящая средняя определяется как усреднение данных трейдинга, то WMA учитывает в расчёте актуальные данные за последние периоды. WMA часто применимы в трейдинге из-за своей гибкости. Чтобы рассчитать индикатор, используют формулу:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N)/SUM (i, N),  где:

• P – цена актива в указанном периоде;
• W – удельный вес.

Уместно на практике применять этот индикатор, если значения отражают ярко выраженную тенденцию роста или падения стоимости на активы.

Сглаженная скользящая средняя (SMMA)

SMMA – трендовый индикатор скользящего среднего в трейдинге.
Скользящее среднее – один из элементов наиболее сложных индикаторов трейдинга. SMMA часто применяется при проведении технических анализа в трейдинге. Анализируя составляющие, SMMA является линией сопротивления или поддержки. Индикатор функционирует с опозданием для того, чтобы избежать необдуманных решений.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA)

Процесс расчета LWMA производится методом умножения стоимости сделки за определенное время на коэффициент удельного веса.
Формула скользящей средней:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N), где:

• SUM — сумма;
• CLOSE(i) — текущая цена закрытия сделки;
• SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса;
• N — период.

Наряду со сглаженной Moving Average, линейно-взвешенная скользящая средняя помогает выровнять цены за временной промежуток. Она рассчитывается с учётом цен открытия сделки, закрытия, минимальной и максимальной стоимости, средних цен. Популярным методом является применение стоимости закрытия сделки при выявлении индикатора скользящей средней при трейдинге.

Скользящая средняя как торговый индикатор

Скользящая средняя на рынке трейдинга помогает выявить тренд, избавиться от мелких колебаний стоимости. На ценовой график происходит наложение индикатора, от расположения которого зависят принимаемые в трейдинге решения.

Скользящая средняя является длинной в том случае, если при наложении индикатора на ценовой график виден длительный период расчёта. Тогда ценовой разворот и изменение трендового направления отображаются со значительной задержкой, но без ложных сигналов. Важно знать, какой интервал усреднения задать. При небольшом временном промежутке в трейдинге она является короткой. Её расположение, приближенное к цене, вызывает наибольшее количество ложных сигналов.

Используется скользящая средняя в трейдинге не только как составляющая технических индикаторов с более сложной схемой. Скользящая средняя применяется и в ценовом графике, и совместно с иными индикаторами.

Стратегии

С разными скользящими средними применяются стратегии расчёта. Наиболее популярной в трейдинге остаётся SMA. Однако всегда есть возможность изменить её тип. Сути стратегии это не изменит:

1. Наиболее простой стратегией является пересечение ценой скользящей после тренда. В трейдинге она максимально распространена, так как при участии в торгах необходимо дождаться пересечения цены и скользящей после тренда, а затем приступать к открытию сделки.
2. При пересечении двух скользящих с разными значениями определяется начало нового тренда.
3. Пересечение трех скользящих – это расширенная версия предыдущей стратегии. Здесь пересекается малая со старшими снизу вверх или сверху вниз. От ее направления напрямую зависит направление тренда.
4. При трейдинге многие не желают открывать сделки исключительно по пересечениям, по-этому они создают собственные правила. Трейдеры фильтруют пересечения с учётом волатильности и иных факторов. Однако таким способом пользуются только опытные трейдеры, так как велика вероятность пропустить выгодные сделки. Поэтому важно фильтровать входы разумно.
5. Популярной стратегией на рынке трейдинга является конверт из скользящих. Её суть заключается в том, что скользящую среднюю окружают ещё 2 на расстоянии, которое выражается в процентах.
6. Наиболее популярной стратегией среди скользящих средних является Golden Cross иди «Золотое пересечение». Применяют на практике его даже в банковском трейдинге. Простой индикатор в трейдинге со значением 50, 200 используют, в основном, на площадках «Форекс» для обозначения нового тренда.

Правила применения

Скользящая средняя – это способ определить превалирующую тенденцию на рынке трейдинга. Только предельно точно определив этот показатель, трейдер повысит вероятность успеха в торгах и выгодно закроет сделки. Метод является наиболее популярным инструментом технического анализа, который используется уже долгое время на рынке трейдинга.

Направление

Направление позволяет отследить главенствующие тренды. Важно заключать сделки только в направлении движения этого индикатора. Это правило удобно для прогнозирования краткосрочных сделок в трейдинге.

Индикатор на каждом из рынков имеет период усреднения в 200 дней. Консолидации курса валют, краткосрочной динамики поможет избежать такой тип прогнозирования в долгосрочном виде. Короткая скользящая средняя даёт возможность оперативно среагировать на изменения динамики цен на дневном или часовом интервале.

Пересечение графиком цены

В принципе, GD всегда формирует среднее значение прошлых периодов наблюдения. Он сглаживает колебания курса и позволяет упростить оценку рынка и развития тренда.
В торговых кругах скользящее среднее также называют справедливой стоимостью. Поскольку просматриваемая история не имеет большого значения, вы можете использовать скользящую среднюю для фильтрации и быстрой визуализации трендовых движений.
В этом контексте также возможно использовать несколько различных скользящих средних для оценки и анализа.
Следует обратить особое внимание на поведение друг друга и на поведение по соответствующей рыночной стоимости. Скользящая средняя используется как простой математический индикатор в трех различных формах:

• простая скользящая средняя (короткая: SMA);
• взвешенная скользящая средняя (сокращенно: WMA);
• экспоненциальная скользящая средняя (короткая: EMA).

Чем «медленнее» скользящая средняя трейдинга и длительнее период расчёта, тем больше вероятность отставания от реального положения дел на рынке.

Комбинации нескольких скользящих средних

Скользящее среднее ( технические индикаторы ) основано на фундаментальном принципе: если в качестве среднего арифметического используется среднее, вы просто складываете соответствующие значения в течение указанного периода наблюдения, а затем делите их на соответствующее количество значений.

Например, если вы хотите рассчитать среднее арифметическое из 20 цен закрытия, все цены закрытия складываются, а затем делятся на число 20 на втором шаге.

Однако сдвиг среднего значения не имеет никакого отношения к фактическому расчету. Скорее, скольжение всегда относится к выбранному периоду наблюдения.
Потому что среднее всегда основано на значениях в пределах временных рамок. Например, если вы добавите самую последнюю цену закрытия к временному интервалу в 20 дней, самая старая цена выпадет из периода наблюдения. Скольжение также относится именно к этой процедуре.

Заключение

Скользящие средние (сокращенно: MA) являются важным фактором в торговле. Едва ли существует график, который не использует скользящие средние для прогнозирования будущих изменений на рынке.
Вы можете выбирать между различными типами «скользящих средних» (сокращенно: MA), которые иногда имеют определенные различия в расчетах.